La forma de solucionarlo es añadir a ese servidor a las zonas de confianza de la Intranet. De forma rápida, sin entrar en GPOs, etc ...
Internet Explorer - Herramientas - Opciones de Internet - Seguridad - Intranet local - Sitios - Opciones Avanzadas
Aquí poneis en la casilla : file://nombre de servidor
y Agregar.
Problema resuelto

